恭喜林子綾老師榮陞教授，林教授多年來致力於人口老化與長壽風險的研究。過去從保險公司角度出發，研究相關死亡率模型於保險商品定價、避險策略、及避險之資產證券化發展。近期轉向大數據之死亡率模型，能納入全世界各國之資料開發一個綜合模型，藉由模型了解不同型態國家人口結構之變化，進而做到跨國避險與相關資產開發。

人口老化和長壽已是不可避免之趨勢，然伴隨著極端氣候引發之天災及人為災害讓死亡率風險也不容小覷，林教授的研究成果發表在世界四大精算期刊: Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、ASTIN Bulletin以及North American Actuarial Journal。

研究創見列舉如下:

※開發出一個死亡率模型，過去文獻的模型皆在尋找影響死亡率的因子，藉以預測未來死亡率。林教授將死亡率模型進化成一個財工領域熟悉的隨機過程模型，因此死亡率的預測單單只需仰賴一個飄移項即可獲得良好預測。

※推導出死亡率存續期間與凸性之封閉解，也推導出死亡率與利率兩者結合之存續期間與凸性之封閉解。可用在壽險公司負債面商品在長壽/死亡率風險下之自然避險策略，及壽險公司在考量利率與死亡率風險下之資產面投資組合配置策略，即壽險公司在死亡率與利率風險下之資產負債管理。

※利用Bayes Theorem開發死亡率模型，好處是多個國家可以一併納入做預測，目前採用20個國家男女性，即40個subpopulations做估計，得到很好的死亡率預測外，也發現除了美國的死亡改善率偏離固定值且有減少趨勢外，各個國家死亡改善率都趨向一固定值。